Теоретичні основи методу Монте-Карло
Долати значну кількість недоліків, властивих деяким аналітичним методам, що оцінюють ефективність проектів, дозволяє метод Монте-Карло, який був одним з потужних засобів проведення аналізу реальних економічних систем. В основу даного методу, в тому числі і стохастичної імітації, закладено синтез, а також методи аналізу чутливості і сценаріїв.
Застосування методу в економічній сфері
Метод Монте-Карло в економіці являє собою комплекс численних експериментів, які покликані отримати емпіричну оцінку ступеня впливу на результат ряду факторів у вигляді ціни, обсягу випуску або змінних витрат. Проведення імітаційного екперимента має бути розбите на певні етапи. По-перше, мають бути жорстко закріплені взаємозв 'язки між вихідними та вихідними показниками у формі математичної нерівності або рівняння. У вигляді результату виступає будь-який з критеріїв ефективності. По-друге, повинні бути задані закони розподілу ймовірності для основних параметрів моделі. По-третє, комп 'ютерним способом здійснюється імітація ключових параметрів певної моделі. Наступним етапом є розрахунок головних характеристик розподілів як вхідних, так і вихідних параметрів. І в якості заключного етапу метод Монте-Карло проводить аналіз результатів, на підставі якого і приймається відповідне рішення.
Проведення аналізу проектних ризиків
Цей метод сприяє повному обліку всього діапазону невизначеностей вхідних параметрів, які можуть суттєво вплинути на його здійснення. Крім зазначеного, метод Монте-Карло передбачає широке використання інформаційної бази проведення певного аналізу ризиків проекту з використанням заданих обмежень необхідних показників. Іншими словами, даний метод дозволить отримувати інтервальні значення проектних показників ризиків, в межах яких може бути успішно реалізований реальний інвестиційний проект.
Використання методу в інвестиційних проектах
Метод оцінки ризиків, які пов 'язані з інвестуванням, успішно у своєму застосуванні використовує метод Монте-Карло, імітаційне моделювання якого викладається в тематичній літературі. Самі по собі інвестиції є ключовим фактором, що визначає економічне зростання на довгостроковий період.
Саме тому до їх дослідження може бути застосовано метод Монте-Карло, що має довгу історію вивчення в економіці. Так, у багатьох країнах уряду переконані, що найважливішим елементом залучення інвестицій є "макроекономічна стабільність". А ось як перешкода може послужити будь-який різновид нестабільності (або фінансовий, або економічний). Метод Монте-Карло має обов 'язковий етап свого здійснення - проведення аналізу, який необхідний як для оцінки безпосередньої привабливості інвестиційного проекту, так і при виборі оптимального набору параметрів вже працюючих проектів. Однак незважаючи на переваги цього методу, він так і не отримав достатнього поширення, оскільки характеризується складністю реалізації і великою кількістю розрахунків.