Класикою біржової роботи є торгівля в напрямку тренду. Складність полягає в тому, щоб вчасно визначити, коли рух ціни можна назвати трендом. Знайти початок висхідного руху і його кінець допоможе індикатор ADX.
Цей інструмент зарекомендував себе як на валютних, так і на біржових торгах. Для успішної роботи він повинен бути в арсеналі кожного трейдера.
Як створювався індикатор
Засновником даного індикатора є Уеллс Вайлдер - відомий американський трейдер, автор декількох книг з біржової торгівлі. Неодноразово виступаючи по телебаченню і публікуючи статті, він розкривав секрети технічного аналізу.
Завдяки йому з 'явилася відома торгова стратегія Delta Plus, яку використовують багато трейдерів у своїй торгівлі.
Кар 'єру біржового спекулянта Вайлдер почав у 38 років, продавши частку в будівельному бізнесі своїм партнерам. Його інтерес лежав у торгівлі ф 'ючерсами на товарних ринках. Працюючи трейдером, він почав усвідомлювати, що однієї інтуїції недостатньо, і для успішної торгівлі потрібні надійні інструменти, які б на підставі минулих подій могли дати уявлення про ринкову ситуацію. Тому він заглибився в розробки власних систем технічного аналізу.
За роки кар 'єри він створив кілька індикаторів, які присутні в арсеналі кожної торгової платформи:
- RSI (Relative Strength Index);
- Parabolic SAR (Stopand Reverse);
- ATR (Average True Rate);
- Directional Movement;
- ADX (Average Directional Index);
Крім участі в торгах, Вайлдер проводив семінари для учасників ринку і випускав власне програмне забезпечення.
Індикатор ADX: як ним користуватися
Цей інструмент показує силу і напрямок тренда. Індикатор ADX складається з трьох ліній, які, перетинаючись між собою, дають точки на покупку або продаж активів. Також вони показують момент виходу з позиції. Опис індикатора ADX наведено нижче:
- Пунктирна лінія + DI - індикатор сили "" бичачого "" настрою на ринку.
- Пунктирна лінія -DI - показник сили "" ведмедів "".
- Суцільна лінія ADX демонструє торговельну ситуацію, що відбувається в даний момент: зростання ціни або невеликий коливальний рух - флет.
Схема використання індикатора ADX проста. Коли одна пунктирна лінія перетинає іншу, виникає сигнал на купівлю або продаж активу. Однак суцільна лінія може перебувати на рівні, що показує відсутність тренда. Як правило, сигнальний рівень знаходиться в межах 20-40 одиниць.
Перетин ADX рівня 20 повідомить про те, що тренд слабкий, і ціна зростає повільно. Якщо ADX пробив сигнальний рівень на позначці 40, це говорить про велику волатильність ринку. Зниження ADX нижче рівня 20 говорить про початок бокового руху.
Правильні параметри
У переліку інструментів торгових платформ завжди присутній ADX. За замовчуванням він має стандартні параметри, але, в залежності від використовуваної стратегії, кожен трейдер може його пристосувати під себе:
- Основне налаштування індикатора ADX полягає у виборі періоду, за яким він будується. Це означає, яку кількість барів або свічок він використовує для розрахунку. Типовим є 14. Підвищення цього числа призводить до збільшення чутливості, а зниження - до зменшення кількості помилкових спрацьовувань.
- Метод розрахунку включає в себе кілька варіантів. ADX може вираховуватися з ціни закриття свічки або бару (Close), за ціною відкриття (Open), за серединною ціною свічки (Median price), також з максимальних і мінімальних значень ціни за період (High, Low).
- Останнє важливе налаштування - це сигнальний рівень. Типово в торгових платформах коштує 25. Це середнє значення, при якому можна відкривати угоду і виходити з неї.
Можна додати рівні в 45-55, які повідомлять про перекупленість ринку і можливий розворот тренда.
Стратегія EMA + ADX
Рідко стратегії використовують в роботі один індикатор. Частіше рішення про продаж або купівлю активу виноситься на підставі декількох факторів. Це можуть бути рівні підтримки і опорів, додаткові індикатори, які використовуються як фільтри. Торгова система EMA + ADX використовує у своїй роботі дві ковзні середні, побудовані експоненціальним методом. В інструментах торгового терміналу вони називаються Moving Average. Перетин цих мувінгів даватимуть сигнал до купівлі або продажу, а ADX працюватиме фільтром угод. Отже, налаштування графіка і робота в ньому передбачають такі дії:
- Додати на свічковий графік 2 ковзні середні. У налаштуваннях потрібно вказати значення: метод побудови - експоненційний. Далі одна ковзна налаштовується на період 4 і застосовується до ціни закриття свічки. Друга ковзна середня повинна мати період 6 і будуватися за ціною відкриття.
- Індикатор ADX. Як їм користуватися в цій стратегії? Дефолтні налаштування потрібно трохи підкоригувати і виставити значення сигнального рівня рівним 20. Період побудови залишається колишнім.
Графік для торгівлі використовується годинниковий. Ця система добре зарекомендувала себе на валютній парі EUR - USD. Інші таймфрейми також можна використовувати. Однак потрібно розуміти, що чим менше графік, тим більш коротка відстань проходить ціна. Тому прибуток буде меншим. Торгова стратегія на малому таймфреймі дає більше помилкових спрацьовувань через ринковий шум. Щоб робота на малих графіках приносила прибуток, відкриття угоди потрібно погоджувати з напрямком ціни на старшому графіку.
Правила відкриття угоди
Основним чинником, за яким трейдер приймає рішення про покупку або продаж активу, є перетин ковзних середніх. Вони чітко вказують на розворот ринкової ситуації і на початок поступального руху ціни.
Після досягнення ціною позначки, при якій лінія + DI перетинає лінію -DI або навпаки, потрібно звернути увагу на індикатор ADX. Якщо він вище рівня 20, то в цьому випадку відкривається позиція на покупку або продаж, залежно від напрямку тренда.
Щоб убезпечити угоду від можливих збитків, необхідний Stop loss. Він встановлюється за рівнем попередньої цінової консолідації. Тобто вище або нижче локального екстремуму.
Позиція закривається або при досягненні ціни попередньої підтримки або опору, або при виникненні нових сигналів індикаторів. Якщо індикатор говорить про продовження тренда після досягнення значущого рівня, то Stop loss перетвориться на беззбиткову позицію. У будь-якому випадку співвідношення можливого збитку до прибутку має становити 1:3. В середньому при роботі по цій стратегії одна угода дає від 15 до 50 пунктів.
Стратегія "" Кобра ""
Приклад ще однієї стратегії, в якій як фільтр виступає індикатор ADX, - Cobra. Ця система використовує 6 ковзних середніх. Три з них мають період 12, інші - 72. Крім цього, всі вони мають різний принцип побудови.
В даному випадку відкриття і закриття угод ґрунтується не на перетині ковзних, а на виході ціни з утвореної ними зони. Тут мувінги є показниками початку і кінця тренда.
У цій стратегії індикатор ADX працює як фільтр, відсіюючи непотрібні сигнали. Крім нього система передбачає ще один індикатор - Symphonie matrix. Він додатково вказує на силу руху ціни.
Як працювати з системою
Після встановлення шаблону у вікні торгового терміналу з 'являться 3 індикатори і свічковий графік.
Торгівля ведеться на годинниковому таймфреймі. Правила відкриття позиції:
- Годинникова свічка повинна перетнути обидві зони, сформовані ковзними, і закритися вище (для "" бичачого "" ринку) або нижче (для "" ведмежого "" ринку) цих зон.
- Смужки індикатора Symphonie matrix пофарбовані одним кольором: синім для висхідного тренда і червоним для низхідного.
- Сигнальна лінія ADX повинна бути вище рівня 22.
Ці прості умови повинні бути присутніми. Крім того, наступна свічка не повинна формувати розворотний патерн. Наприклад, падаючу зірку, молот, повішеного, пін-бар. Навпаки, модель продовження тенденції дасть додаткову силу сигналам.
Стратегія передбачає точки виходу з угоди в той момент, коли ціна повернеться в зону, сформовану ковзними середніми. Stop loss встановлюється на рівні локального екстремуму, від якого пішов трендовий рух.
Використання ADX у бінарних опціонах
У списку індикаторів для бінарних опціонів ADX займає не останнє місце причини своєї здатності показувати тренд і його силу. Робота з бінарними опціонами відрізняється від торгівлі на валютному ринку тим, що час угоди обмежений певним проміжком часу. І завдання трейдера зводиться до того, щоб правильно передбачити напрямок руху в цей часовий проміжок. Тому кращі угоди відбуваються при роботі в цінових каналах.
Переважно бінарники працюють на малих таймфреймах, вибираючи малий час експірації. А для того щоб визначити силу руху ціни в момент покупки опціону, використовується ADX.
Стратегія застосування ADX до БО
Як говорилося раніше, оптимальною буде робота в цінових каналах, на малому таймфреймі - 5-15 хв. Цінові канали утворюються в умовах малої волатильності. Як правило, це якась цінова корекція або топтання валюти після сильного руху. Для купівлі опціону за даною системою потрібно:
- Знайти ціновий канал. Він може бути висхідним, спадним або боковим.
- Якщо канал висхідний, відбувається купівля опціону, якщо спадний, то продаж. У бічному каналі можливі обидва варіанти.
- Для покупки у висхідному каналі потрібно дочекатися, коли ціна опуститься до нижньої його межі. Якщо ціна відштовхнулася від неї, а ADX знаходиться близько сигнального рівня або вище, то купується опціон.
У низхідному каналі робота відбувається в дзеркальному відображенні, і замість покупки здійснюється продаж. У "боковику" операція здійснюється при відторгненні ціною верхньої або нижньої межі каналу. Час експірації вибирається короткий 4. Тобто якщо робота відбувається на 5-хвилинному таймфреймі, то експірація - 15 хв, якщо використовується 15-хвилинний період, то експірація становить годину.
Індикатори для бінарних опціонів мають другорядну роль. Основні сигнали на покупку або продаж створюють моделі Price Action
Ув 'язнення
Індикатор ADX в даний час отримав різні модифікації і доповнення. На його основі були реалізовані інші інструменти.
Багато торгових систем включають в себе ADX. Користувальницькі індикатори для "" Форекса "" спільно з системою Price Action показують хороші результати. Розуміння того, як працюють індикатори в різних стратегіях, може обернутися золотою жилою.